Het bewezen ProRealAlgos algo- ontwikkelproces

Laten we het over handelsideeën hebben. Laten we het hebben over jouw bronnen van handelsideeën en laat me onze eigen favoriete ideeënbronnen met je delen. Ik deel ook 3 interessante ideeën uit onze eigen backlog die we nog niet hebben kunnen testen. Veel plezier.

• prorealcode.com
• quantifiedstrategies.com
• Boeken uit de video
• Ideeënspreadsheet (maak een kopie)
• Doe mee in de communitychat

Moet je de essentie van ProRealTime en de basis van de codeertaal leren? Hier is een video die de must-haves behandelt. Als je de basis van ProRealTime al kent en enig basisbegrip van programmeren hebt, kun je deze video overslaan.

Ik laat je de interface van ProRealTime zien en de functies die je gebruikt bij het coderen van algo's. Dit is geen cursus programmeren, maar ik laat je snel de basis zien van wat je moet weten.

Open de playground en kies "Two moving averages". Verander de periodes en voer het uit. Schrijf daarna een van je eigen ideeën als conditie en zie hoe het de bars markeert waarop het afgaat.

De interpreter is een strikte subset van ProBuilder, nooit een superset, dus alles wat hier werkt is geldige code in ProRealTime. Schrijf je iets wat hij niet ondersteunt, dan zegt hij dat in plaats van het een fout te noemen.

Open de oefening

We gaan in op het coderen en evalueren van handelsideeën in ProRealTime door de drie ideeën te coderen die we twee video's terug behandelden. Carl laat je de 4 metrics zien die ProRealAlgos gebruikt om handelsideeën snel en effectief te evalueren.

• Handelsidee #1

In deze video beginnen we filters, features en finesse toe te voegen aan het handelsidee dat we in de vorige video hebben gecodeerd, om het nog beter te maken. We maken er stap voor stap een werkbaar systeem van dat jarenlang een passieve inkomstenstroom voor je oplevert. Pak dus een kop koffie en doe mee.

• Volledige code inclusief nieuwe filters en features

De Stochastic MACD-indicator is een combinatie van de stochastische oscillator en de gewone Moving Average Convergence / Divergence. Ik laat je zien hoe je hem met ProRealTime gebruikt om de best mogelijke in- en uitstappunten te vinden.

• SMACD + Divergence + Backtester .itf-bestanden

Bij het bouwen van een handelsstrategie zijn de mogelijkheden eindeloos. Je kunt honderden verschillende indicatoren, filters, oscillatoren, codes en functies toevoegen, maar ik merk dat nieuwe ontwikkelaars moeilijk kunnen bepalen waar ze moeten beginnen, simpelweg omdat er zo VEEL mogelijkheden zijn.

Daarom help ik je op weg met een paar simpele filters op handelsuren, dagen en seizoenen.

• Volledige code van de DAX40-strategie

Eén bar in de playground is één uur, geteld vanaf middernacht op maandag 1 januari 2024, dus CurrentHour en CurrentDayOfWeek bevatten echte waarden en heel hoofdstuk 2D is te oefenen.

Laad "Trade only certain hours" en zet de markt achtereenvolgens op elke Mystery-reeks. Een ervan levert alleen op binnen een smal venster van de dag. Verschuif het venster tot je het vindt, laat het dan zien en controleer of je het goed had.

Open de oefening

In deze lesvideo neemt Carl verschillende methoden door om je algo's te testen en te evalueren, en de voor- en nadelen daarvan. Er zijn geen perfecte manieren, maar er zijn zeker methoden die je moet vermijden.

Walk-forward testen is het tegengif dat je nodig hebt om je backtest niet te veel te optimaliseren en om de beschikbare historische data optimaal te gebruiken. Het wordt breed erkend als de de facto methode voor backtesting en optimalisatie.

• Volledige code (.itf) van het Walk-Forward-voorbeeld

Zet de markt op Pure noise en laad "Seven parameters on noise". De serie heeft geen enkele edge. Verschuif de parameters tot de equity curve omhoog draait. Dat gebeurt, want met zeven knoppen en honderd trades past er altijd iets.

Verander daarna niets behalve de seed en draai het opnieuw. Over vijf seeds op data zonder enige edge scoort dezelfde code profit factors van 0.71 tot 1.34. Die spread is overfitting, gemeten op je eigen scherm in plaats van beweerd.

Open de oefening

Laad "Buy after three red bars" en voer het uit op elke Mystery-reeks. In een ervan is precies die regel verstopt en in de rest niet.

Over zes seeds scoort de geplante serie een profit factor rond 1.84 en pure ruis rond 0.86. Op een enkele seed overlappen die twee. Dat is de echte les: één backtest kan ze niet scheiden, en je moet meer dan één keer kijken.

Open de oefening

Een systeem waarvoor je een licentie hebt genomen staat in drawdown. Je krijgt wat je in werkelijkheid zou hebben: de staat van dienst die je voor je aankoop te zien kreeg, en de staat van dienst sindsdien. Laat je het doorlopen of zet je het stop?

Eén van de drie scenario's houdt zijn edge de hele weg vast. Eén verliest hem op de dag dat je live gaat. Eén had nooit een edge en de backtest was een goede reeks op ruis. Omdat de bars gegenereerd zijn, is het juiste antwoord een feit en geen discussie, en dat is de enige reden dat een oefening als deze kan bestaan.

Ver boven het toeval scoren is moeilijk, en dat is de bevinding, geen gebrek. Als je een dood systeem niet betrouwbaar van een ongelukkig systeem kunt onderscheiden, is wat je redt je position size en een regel die je vóór de start hebt opgeschreven.

Open de oefening

Beslis dit terwijl er niets op het spel staat, want halverwege de afdaling beslis je het niet goed. Een bruikbare regel noemt een getal en een horizon, geen gevoel.

Drie van de onderdelen staan al in de supportantwoorden van ProRealAlgos: draai de systemen samen, omdat het ene in drawdown zit terwijl het andere geld verdient; kijk wekelijks of maandelijks mee in plaats van dagelijks; en onthoud dat het stoppen van een algo zijn open posities niet sluit.

Elke pagina van de referentie eindigt met een sectie die veelvoorkomende fouten en valkuilen heet. Er zijn er 1,168 verspreid over 301 instructies, elk een specifieke manier waarop code die er correct uitziet het verkeerde doet.

Ze werken ook als testsuite. Door de code uit die secties door deze playground te halen kwamen drie plekken naar boven waar hij toleranter was dan ProRealTime, waaronder het accepteren van ADX[14](close), wat het platform weigert.

Open de referentie