L'algo collaudato di ProRealAlgos processo di sviluppo

Parliamo di idee di trading. Parliamo delle tue fonti di idee di trading e lascia che ti mostri le nostre fonti di idee preferite. Condividerò anche con te 3 idee interessanti dal nostro backlog, che non abbiamo ancora avuto il tempo di testare. Buona visione.

• prorealcode.com
• quantifiedstrategies.com
• Libri del video
• Foglio di calcolo delle idee (fai una copia)
• Unisciti alla chat della community

Hai bisogno di imparare le basi di ProRealTime e del linguaggio di programmazione? Ecco un video che copre l'indispensabile. Se conosci già le basi di ProRealTime e hai una conoscenza di base della programmazione, puoi saltare questo video.

Ti mostrerò l'interfaccia di ProRealTime e le funzionalità che userai per programmare gli algo. Questo non è un corso di programmazione, ma ti mostrerò rapidamente le basi di ciò che devi sapere.

Apri il playground e scegli "Two moving averages". Cambia i periodi ed eseguilo. Poi scrivi una delle tue idee come condizione e guarda come segna le bar su cui si attiva.

L'interprete è un sottoinsieme rigoroso di ProBuilder, mai un soprainsieme, quindi tutto ciò che funziona qui è codice valido in ProRealTime. Quando scrivi qualcosa che non supporta, te lo dice invece di chiamarlo errore.

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Vediamo come programmare e valutare le idee di trading in ProRealTime programmando le tre idee che abbiamo trattato due video indietro. Carl ti mostrerà le 4 metriche che ProRealAlgos usa per valutare le idee di trading in modo rapido ed efficace.

• Idea di trading #1

In questo video iniziamo ad aggiungere filtri, funzionalità e finezza all'idea di trading che abbiamo programmato nel video precedente, per renderla ancora migliore. Trasformandola lentamente in un sistema valido che ti creerà un flusso di reddito passivo per anni. Quindi prendi un caffè e unisciti a me.

• Codice completo con i nuovi filtri e funzionalità

L'indicatore Stochastic MACD è una combinazione dell'oscillatore stocastico e del classico Moving Average Convergence / Divergence. Ti mostro come usarlo con ProRealTime per trovare i migliori ingressi e uscite possibili.

• File .itf SMACD + Divergence + Backtester

Quando si costruisce una strategia di trading le possibilità sono infinite. Puoi aggiungere centinaia di indicatori, filtri, oscillatori, codici e funzioni diversi, ma ho notato che per i nuovi sviluppatori è difficile capire da dove iniziare, proprio perché le possibilità sono TANTISSIME.

Quindi ti aiuterò a iniziare guidandoti con alcuni semplici filtri su orari, giorni e stagioni di trading.

• Codice completo della strategia DAX40

Una bar nel playground è un'ora, a partire da mezzanotte di lunedì 1 gennaio 2024, quindi CurrentHour e CurrentDayOfWeek hanno valori reali e tutto il capitolo 2D è praticabile.

Carica "Trade only certain hours" e imposta il mercato su ciascuna serie Mystery a turno. Una di esse rende solo all'interno di una finestra stretta della giornata. Sposta la finestra finché non la trovi, poi rivela e verifica di aver indovinato.

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In questo video didattico Carl illustra diversi metodi per testare e valutare i tuoi algo, con i rispettivi vantaggi e svantaggi. Non esistono metodi perfetti, ma ci sono sicuramente metodi da evitare.

Il walk-forward testing è l'antidoto che ti serve per evitare di ottimizzare eccessivamente il tuo backtest e per sfruttare al meglio i dati storici disponibili. È ampiamente riconosciuto come il metodo de facto per backtesting e ottimizzazione.

• Codice completo (.itf) dell'esempio Walk-Forward

Imposta il mercato su Rumore puro e carica "Sette parametri su rumore". La serie non ha alcun tipo di edge. Modifica leggermente i parametri finché la curva equity non sale. Lo farà, perché con sette manopole e cento operazioni qualcosa si adatta sempre.

Poi non cambiare nulla tranne il seed ed esegui di nuovo. Su cinque seed con dati senza alcun edge, lo stesso codice ottiene profit factor da 0.71 a 1.34. Quello spread è overfitting, misurato sul tuo schermo invece che affermato.

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Carica "Buy after three red bars" ed eseguilo su ciascuna serie Mystery. In una di esse è stata inserita esattamente quella regola, nelle altre no.

Su sei seed quella con l'edge inserito ottiene un profit factor intorno a 1.84 e il rumore puro intorno a 0.86. Su un singolo seed i due si sovrappongono. Questa è la vera lezione: un solo backtest non riesce a distinguerli, e serve più di uno sguardo.

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Un sistema di cui hai acquistato la licenza è in drawdown. Vedi quello che avresti davvero avuto: lo storico che ti è stato mostrato prima dell'acquisto e lo storico da allora. Lo lasci attivo o lo fermi?

Uno scenario su tre mantiene il suo edge fino in fondo. Uno lo perde il giorno in cui vai live. Uno non ha mai avuto un edge e il backtest era una buona serie sul rumore. Poiché le bar sono generate, la risposta corretta è un fatto e non una questione di opinioni, ed è l'unica ragione per cui un esercizio come questo può esistere.

Ottenere un punteggio molto superiore al caso è difficile, e questo è il risultato, non un difetto. Quando non riesci a distinguere con certezza un sistema morto da uno sfortunato, ciò che ti salva è la position size e una regola scritta prima di iniziare.

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Decidilo quando non c'è nulla in gioco, perché non lo deciderai bene a metà della discesa. Una regola utilizzabile indica un numero e un orizzonte, non una sensazione.

Tre dei pezzi sono già nelle risposte di supporto di ProRealAlgos: fai girare i sistemi insieme, perché uno è in drawdown mentre un altro sta guadagnando; controlla settimanalmente o mensilmente invece che ogni giorno; e ricorda che fermare un algo non chiude le sue posizioni aperte.

Ogni pagina della documentazione di riferimento termina con una sezione chiamata errori e insidie comuni. Ce ne sono 1,168 distribuiti su 301 istruzioni, ognuno un modo specifico in cui un codice apparentemente corretto fa la cosa sbagliata.

Funzionano anche come suite di test. Eseguendo il codice di quelle sezioni in questo playground sono emersi tre punti in cui era più permissivo di ProRealTime, incluso l'accettare ADX[14](close), che la piattaforma rifiuta.

Apri la documentazione di riferimento