Le processus éprouvé ProRealAlgos de développement d'algos

Parlons idées de trading. Parlons de vos sources d'idées de trading et laissez-moi vous présenter nos propres sources préférées. Je vais aussi vous partager 3 idées intéressantes de notre backlog, que nous n'avons pas encore eu le temps de tester. Bonne vidéo.

• prorealcode.com
• quantifiedstrategies.com
• Livres cités dans la vidéo
• Tableur d'idées (faites une copie)
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Besoin d'apprendre l'essentiel de ProRealTime et les bases du langage de programmation ? Voici une vidéo qui couvre l'indispensable. Si vous connaissez déjà les bases de ProRealTime et avez quelques notions de programmation, vous pouvez passer cette vidéo.

Je vais vous montrer l'interface de ProRealTime et les fonctionnalités que vous utiliserez pour coder des algos. Ce n'est pas un cours de programmation, mais je vais vous montrer rapidement les bases de ce qu'il faut savoir.

Ouvrez le playground et choisissez "Two moving averages". Changez les périodes et lancez-le. Écrivez ensuite une de vos propres idées sous forme de condition et voyez-la marquer les bars où elle se déclenche.

L'interpréteur est un sous-ensemble strict de ProBuilder, jamais un surensemble, donc tout ce qui s'exécute ici est du code valide dans ProRealTime. Quand vous écrivez quelque chose qu'il ne prend pas en charge, il le signale au lieu d'appeler cela une erreur.

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Nous abordons la manière de coder et d'évaluer des idées de trading dans ProRealTime en codant les trois idées vues il y a deux vidéos. Carl vous montrera les 4 métriques que ProRealAlgos utilise pour évaluer des idées de trading rapidement et efficacement.

• Idée de trading #1

Dans cette vidéo, nous commençons à ajouter des filtres, des fonctionnalités et de la finesse à l'idée de trading que nous avons codée dans la vidéo précédente, pour l'améliorer encore. Nous en faisons peu à peu un système viable qui vous créera un revenu passif pendant des années. Alors prenez un café et rejoignez-moi.

• Code complet avec les nouveaux filtres et fonctionnalités

L'indicateur Stochastic MACD est une combinaison de l'oscillateur stochastique et du Moving Average Convergence / Divergence classique. Je vais vous montrer comment l'utiliser avec ProRealTime pour trouver les meilleures entrées et sorties possibles.

• Fichiers .itf SMACD + Divergence + Backtester

Quand on construit une stratégie de trading, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez ajouter des centaines d'indicateurs, de filtres, d'oscillateurs, de codes et de fonctionnalités différents, mais j'ai constaté que les nouveaux développeurs ont du mal à savoir par où commencer, justement parce qu'il y a ÉNORMÉMENT de possibilités.

Je vais donc vous aider à démarrer en vous guidant avec quelques filtres simples sur les heures, les jours et les saisons de trading.

• Code complet de la stratégie DAX40

Un bar dans le playground vaut une heure, à compter de minuit le lundi 1 janvier 2024, donc CurrentHour et CurrentDayOfWeek portent de vraies valeurs et tout le chapitre 2D est praticable.

Chargez "Trade only certain hours" et réglez le marché sur chaque série Mystery à tour de rôle. L'une d'elles ne paie que dans une fenêtre étroite de la journée. Déplacez la fenêtre jusqu'à la trouver, puis révélez et vérifiez que vous aviez raison.

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Dans cette vidéo de formation, Carl passe en revue plusieurs méthodes pour tester et évaluer vos algos, ainsi que leurs différents avantages et inconvénients. Il n'y a pas de méthode parfaite, mais il y a assurément des méthodes à éviter.

Le test walk-forward est l'antidote dont vous avez besoin pour éviter de trop optimiser votre backtest et pour tirer le meilleur parti des données historiques disponibles. Il est largement reconnu comme la méthode de référence pour le backtesting et l'optimisation.

• Code complet (.itf) de l'exemple Walk-Forward

Réglez le marché sur Pure noise et chargez "Seven parameters on noise". La série n'a aucun edge d'aucune sorte. Ajustez les paramètres jusqu'à ce que la courbe d'equity se redresse. Elle se redressera, car avec sept boutons de réglage et une centaine de trades, il y a toujours quelque chose qui colle.

Puis ne changez rien d'autre que la graine et relancez. Sur cinq graines, avec des données sans le moindre edge, le même code obtient des profit factors allant de 0.71 à 1.34. Ce spread, c'est de l'overfitting, mesuré sur votre propre écran plutôt qu'affirmé.

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Chargez "Buy after three red bars" et lancez-la sur chaque série Mystery. L'une d'elles contient exactement cette règle plantée dedans, les autres non.

Sur six graines, celle où l'edge a été implanté obtient un profit factor autour de 1.84 et le bruit pur autour de 0.86. Sur une graine isolée, les deux se recouvrent. C'est là la vraie leçon : un seul backtest ne peut pas les distinguer, et il vous faut plus d'un regard.

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Un système dont vous avez pris la licence est en drawdown. Vous obtenez ce que vous auriez réellement : l'historique qu'on vous a montré avant l'achat, et l'historique depuis. Le laisser tourner, ou l'arrêter ?

Un scénario sur trois conserve son edge jusqu'au bout. Un le perd le jour où vous passez en réel. Un n'a jamais eu d'edge et le backtest n'était qu'une bonne série sur du bruit. Comme les bars sont générés, la bonne réponse est un fait et non un débat, ce qui est la seule raison pour laquelle un exercice comme celui-ci peut exister.

Faire bien mieux que le hasard est difficile, et c'est là le constat, pas un défaut. Quand vous ne pouvez pas distinguer de façon fiable un système mort d'un système malchanceux, ce qui vous sauve, c'est la position size et une règle écrite avant de commencer.

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Décidez-le quand rien n'est en jeu, car vous ne le déciderez pas bien à mi-chemin de la baisse. Une règle utilisable nomme un chiffre et un horizon, pas un ressenti.

Trois des pièces figurent déjà dans les réponses du support ProRealAlgos : faites tourner les systèmes ensemble, parce que l'un est en drawdown pendant qu'un autre gagne de l'argent ; faites le point chaque semaine ou chaque mois plutôt que chaque jour ; et rappelez-vous qu'arrêter un algo ne ferme pas ses positions ouvertes.

Chaque page de la référence se termine par une section intitulée erreurs et pièges courants. Il y en a 1,168 réparties sur 301 instructions, chacune étant une manière précise dont un code qui a l'air correct fait la mauvaise chose.

Elles font aussi office de suite de tests. En passant le code de ces sections par ce playground, nous avons trouvé trois endroits où il était plus permissif que ProRealTime, notamment en acceptant ADX[14](close), que la plateforme refuse.

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