El algo probado de ProRealAlgos proceso de desarrollo

Hablemos de ideas de trading. Hablemos de tus fuentes de ideas de trading y deja que te comparta nuestras fuentes de ideas favoritas. También te compartiré 3 ideas interesantes de nuestro propio backlog, que todavía no hemos tenido tiempo de probar. Que lo disfrutes.

• prorealcode.com
• quantifiedstrategies.com
• Libros del vídeo
• Hoja de cálculo de ideas (haz una copia)
• Únete al chat de la comunidad

¿Necesitas aprender lo esencial de ProRealTime y el lenguaje de programación básico? Aquí tienes un vídeo que cubre lo imprescindible. Si ya conoces lo básico de ProRealTime y tienes algún conocimiento básico de programación, puedes saltarte este vídeo.

Voy a mostrarte la interfaz de ProRealTime y las funciones que usarás al programar algos. Este no es un curso de programación, pero te mostraré rápidamente lo básico que necesitas saber.

Abre el playground y elige "Two moving averages". Cambia los periodos y ejecútalo. Luego escribe una de tus propias ideas como condición y mira cómo marca las bars en las que se dispara.

El intérprete es un subconjunto estricto de ProBuilder, nunca un superconjunto, así que todo lo que funciona aquí es código válido en ProRealTime. Cuando escribes algo que no soporta, lo dice en lugar de llamarlo error.

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Entramos en cómo programar y evaluar ideas de trading en ProRealTime programando las tres ideas que vimos dos vídeos atrás. Carl te mostrará las 4 métricas que ProRealAlgos usa para evaluar ideas de trading de forma rápida y eficaz.

• Idea de trading #1

En este vídeo empezamos a añadir algunos filtros, funciones y refinamiento a la idea de trading que programamos en el vídeo anterior, para mejorarla aún más. Poco a poco la convertimos en un sistema viable que te generará una fuente de ingresos pasivos durante años. Así que coge un café y acompáñame.

• Código completo incluyendo los nuevos filtros y funciones

El indicador Stochastic MACD es una combinación del oscilador estocástico y el Moving Average Convergence / Divergence habitual. Te muestro cómo usarlo con ProRealTime para encontrar las mejores entradas y salidas posibles.

• Archivos .itf de SMACD + Divergence + Backtester

Al construir una estrategia de trading las posibilidades son ilimitadas. Puedes añadir cientos de indicadores, filtros, osciladores, códigos y funciones distintos, pero he visto que a los desarrolladores nuevos les cuesta saber por dónde empezar, simplemente porque hay MUCHÍSIMAS posibilidades.

Así que voy a ayudarte a empezar guiándote con algunos filtros sencillos sobre horas, días y temporadas de trading.

• Código completo de la estrategia DAX40

Una bar en el playground es una hora, contando desde la medianoche del lunes 1 de enero de 2024, así que CurrentHour y CurrentDayOfWeek tienen valores reales y todo el capítulo 2D se puede practicar.

Carga "Trade only certain hours" y ajusta el mercado a cada serie Mystery por turno. Una de ellas solo paga dentro de una ventana estrecha del día. Mueve la ventana hasta que la encuentres, luego revela y comprueba que tenías razón.

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En este vídeo de formación Carl repasa varios métodos para probar y evaluar tus algos, y sus distintas ventajas y desventajas. No hay formas perfectas, pero sí hay métodos que conviene evitar.

Las pruebas walk-forward son el antídoto que necesitas para evitar sobreoptimizar tu backtest y aprovechar al máximo los datos históricos disponibles. Están ampliamente reconocidas como el método de facto para backtesting y optimización.

• Código completo (.itf) del ejemplo de Walk-Forward

Pon el mercado en Pure noise y carga "Seven parameters on noise". La serie no tiene ningún tipo de edge. Ajusta los parámetros hasta que la curva de equity se gire al alza. Lo hará, porque con siete mandos y cien operaciones siempre encaja algo.

Después no cambies nada salvo la semilla y vuelve a ejecutarlo. En cinco semillas sobre datos sin ningún edge en absoluto, el mismo código obtiene profit factors de 0.71 a 1.34. Ese spread es sobreoptimización, medida en tu propia pantalla en lugar de afirmada.

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Carga "Buy after three red bars" y ejecútalo contra cada serie Mystery. Una de ellas tiene esa regla exacta plantada dentro y el resto no.

A lo largo de seis semillas, la serie con edge insertado obtiene un profit factor de alrededor de 1.84 y el ruido puro, de alrededor de 0.86. En cualquier semilla concreta las dos se solapan. Esa es la verdadera lección: un backtest no puede separarlas, y necesitas más de una mirada.

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Un sistema que licenciaste está en drawdown. Obtienes lo que realmente tendrías: el historial que te mostraron antes de comprarlo y el historial desde entonces. ¿Lo dejas funcionando o lo paras?

Uno de cada tres escenarios mantiene su edge todo el recorrido. Uno lo pierde el día que pasas a real. Uno nunca tuvo edge y el backtest fue una buena racha sobre ruido. Como las bars están generadas, la respuesta correcta es un hecho y no una discusión, que es la única razón por la que un ejercicio así puede existir.

Puntuar muy por encima del azar es difícil, y eso es el hallazgo, no un defecto. Cuando no puedes distinguir con fiabilidad un sistema muerto de uno con mala suerte, lo que te salva es el position size y una regla escrita antes de empezar.

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Decide esto cuando no haya nada en juego, porque no lo decidirás bien a mitad de la caída. Una regla utilizable concreta un número y un horizonte, no una sensación.

Tres de las piezas ya están en las respuestas de soporte de ProRealAlgos: ejecuta los sistemas juntos, porque uno está en drawdown mientras otro gana dinero; revisa cada semana o cada mes en lugar de a diario; y recuerda que detener un algo no cierra sus posiciones abiertas.

Cada página de la referencia termina con una sección llamada errores y trampas habituales. Hay 1,168 repartidos entre 301 instrucciones, cada uno una forma concreta en que un código que parece correcto hace algo equivocado.

También funcionan como una suite de pruebas. Pasar el código de esas secciones por este playground reveló tres puntos en los que era más permisivo que ProRealTime, incluido aceptar ADX[14](close), que la plataforma rechaza.

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