Der bewährte ProRealAlgos Algo- Entwicklungsprozess

Sprechen wir über Trading-Ideen. Sprechen wir über Ihre Quellen für Trading-Ideen und lassen Sie mich unsere eigenen Lieblingsquellen für Ideen mit Ihnen teilen. Ich teile außerdem 3 interessante Ideen aus unserem eigenen Backlog mit Ihnen, die wir noch nicht testen konnten. Viel Spaß.

• prorealcode.com
• quantifiedstrategies.com
• Bücher aus dem Video
• Ideen-Tabelle (Kopie erstellen)
• Treten Sie dem Community-Chat bei

Sie müssen die Grundlagen von ProRealTime und die grundlegende Programmiersprache lernen? Hier ist ein Video, das die unverzichtbaren Dinge abdeckt. Wenn Sie die Grundlagen von ProRealTime schon kennen und ein Grundverständnis von Programmierung haben, können Sie dieses Video überspringen.

Ich zeige Ihnen die Oberfläche von ProRealTime und die Funktionen, die Sie beim Programmieren von algos verwenden werden. Das ist kein Programmierkurs, aber ich zeige Ihnen schnell die Grundlagen, die Sie wissen müssen.

Öffnen Sie den Playground und wählen Sie "Zwei gleitende Durchschnitte". Ändern Sie die Perioden und führen Sie es aus. Schreiben Sie dann eine Ihrer eigenen Ideen als Bedingung und sehen Sie, wie sie die bars markiert, bei denen sie auslöst.

Der Interpreter ist eine strikte Teilmenge von ProBuilder, niemals eine Obermenge, sodass alles, was hier läuft, gültiger Code in ProRealTime ist. Wenn Sie etwas schreiben, das er nicht unterstützt, sagt er das, anstatt es als Fehler zu bezeichnen.

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Wir gehen darauf ein, wie man Trading-Ideen in ProRealTime programmiert und bewertet, indem wir die drei Ideen von vor zwei Videos programmieren. Carl zeigt Ihnen die 4 Kennzahlen, mit denen ProRealAlgos Trading-Ideen schnell und effektiv bewertet.

• Trading-Idee #1

In diesem Video beginnen wir, der Trading-Idee, die wir im letzten Video programmiert haben, einige Filter, Features und Finesse hinzuzufügen, um sie noch besser zu machen. Schritt für Schritt wird daraus ein taugliches System, das Ihnen über Jahre einen passiven Einkommensstrom verschafft. Holen Sie sich also einen Kaffee und machen Sie mit.

• Vollständiger Code inklusive neuer Filter und Features

Der Stochastic MACD Indikator ist eine Kombination aus dem Stochastik-Oszillator und dem normalen Moving Average Convergence / Divergence. Ich zeige Ihnen, wie Sie ihn in ProRealTime nutzen, um die bestmöglichen Ein- und Ausstiege zu finden.

• SMACD + Divergence + Backtester .itf-Dateien

Beim Aufbau einer Handelsstrategie sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Sie können hunderte verschiedene Indikatoren, Filter, Oszillatoren, Codes und Funktionen hinzufügen, aber ich habe festgestellt, dass es neuen Entwicklern schwerfällt zu wissen, wo sie anfangen sollen, einfach weil es so VIELE Möglichkeiten gibt.

Deshalb helfe ich Ihnen beim Start und führe Sie durch einige einfache Filter für Handelszeiten, Handelstage und Jahreszeiten.

• Vollständiger Code der DAX40-Strategie

Ein bar im Playground ist eine Stunde, gezählt ab Mitternacht am Monday 1 January 2024, sodass CurrentHour und CurrentDayOfWeek echte Werte tragen und sich das gesamte Kapitel 2D üben lässt.

Laden Sie "Nur zu bestimmten Stunden handeln" und setzen Sie den Markt nacheinander auf jede Mystery-Serie. Eine von ihnen zahlt nur innerhalb eines engen Zeitfensters des Tages. Verschieben Sie das Fenster, bis Sie es finden, dann decken Sie auf und prüfen, ob Sie richtig lagen.

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In diesem Lernvideo geht Carl mehrere Methoden durch, um Ihre algos zu testen und zu bewerten, sowie ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Es gibt keine perfekten Wege, aber es gibt definitiv Methoden, die man vermeiden sollte.

Walk-Forward-Testing ist das Gegenmittel, das Sie brauchen, um Ihren Backtest nicht zu überoptimieren und die verfügbaren historischen Daten bestmöglich zu nutzen. Es gilt weithin als De-facto-Methode für Backtesting und Optimierung.

• Vollständiger Code (.itf) des Walk-Forward-Beispiels

Stellen Sie den Markt auf Reines Rauschen und laden Sie "Sieben Parameter auf Rauschen". Die Serie hat keinerlei Edge. Verschieben Sie die Parameter, bis die Equity-Kurve nach oben dreht. Das wird sie, denn mit sieben Reglern und hundert Trades passt immer irgendetwas.

Ändern Sie dann nichts außer dem Seed und lassen Sie es erneut laufen. Über fünf Seeds auf Daten ohne jeden Edge erreicht derselbe Code Profit Factors von 0.71 bis 1.34. Dieser Spread ist Overfitting, auf Ihrem eigenen Bildschirm gemessen statt nur behauptet.

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Laden Sie "Nach drei roten bars kaufen" und führen Sie es gegen jede Mystery-Serie aus. In einer von ihnen ist genau diese Regel eingebaut, in den übrigen nicht.

Über sechs Seeds erreicht die Variante mit eingebautem Edge einen Profit Factor von rund 1.84 und reines Rauschen rund 0.86. Bei einem einzelnen Seed überlappen sich die beiden. Das ist die eigentliche Lektion: Ein einzelner Backtest kann sie nicht trennen, und Sie brauchen mehr als einen Blick.

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Ein von Ihnen lizenziertes System ist im drawdown. Sie bekommen, was Sie wirklich hätten: die Historie, die Ihnen vor dem Kauf gezeigt wurde, und die Historie seitdem. Weiterlaufen lassen oder stoppen?

Eines von drei Szenarien behält seinen edge den ganzen Weg. Eines verliert ihn an dem Tag, an dem Sie live gehen. Eines hatte nie einen edge und der backtest war ein guter Lauf auf Rauschen. Weil die bars generiert sind, ist die richtige Antwort eine Tatsache und kein Streitpunkt, und nur deshalb kann eine solche Übung überhaupt existieren.

Deutlich besser als der Zufall abzuschneiden ist schwer, und das ist der Befund, kein Mangel. Wenn Sie ein totes System nicht zuverlässig von einem unglücklichen unterscheiden können, retten Sie Position Size und eine Regel, die Sie vor dem Start aufgeschrieben haben.

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Entscheiden Sie das, solange nichts auf dem Spiel steht, denn auf halbem Weg nach unten entscheiden Sie es nicht gut. Eine brauchbare Regel nennt eine Zahl und einen Zeithorizont, kein Gefühl.

Drei der Bausteine stehen schon in den ProRealAlgos Support-Antworten: Lassen Sie die Systeme gemeinsam laufen, weil eines im Drawdown ist, während ein anderes Geld verdient; schauen Sie wöchentlich oder monatlich nach statt täglich; und denken Sie daran, dass das Stoppen eines Algo seine offenen Positionen nicht schließt.

Jede Seite der Dokumentation endet mit einem Abschnitt namens häufige Fehler und Stolperfallen. Es gibt 1,168 davon über 301 Befehle hinweg, jeder einzelne eine konkrete Art, wie korrekt aussehender Code das Falsche tut.

Sie funktionieren auch als Test-Suite. Als der Code aus diesen Abschnitten durch dieses Playground lief, fanden sich drei Stellen, an denen es nachsichtiger war als ProRealTime, darunter die Akzeptanz von ADX[14](close), was die Plattform ablehnt.

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